Market Risk

Market Risk, ileri volatilite ve verim eğrisi modelleri kullanılarak, kurumların taşıdıkları portföylerin riske maruz değerleri (VaR) ölçümleyebilen ve yapılan ölçümleri stres testleri ve senaryo analizleri ile destekleyen çözümümüzdür.

Piyasa risk çözümü ile 40 farklı sabit getirili ve türev enstrümanlar için VaR (Value at Risk) Hesabı, Paramatik Model, Tarihsel Simülasyon Modeli ve Monte Carlo Simülasyonu Modeli kullanılarak yapılabilmektedir. Portföy yönetimi şirketlerinin ihtiyaç duyduğu realite VaR hesaplarını esnek bir altyapı ile yapabilmektedir.

Stres testleri ve senaryo analizleri ile Kasım Krizi, Şubat Krizi gibi dönemsel krizler, devaülasyon, faiz artışları gibi kurumun normal dışı piyasa şartlarında karşılaşabileceği riskler risk faktörü, volatilite ve korelasyon bazında şoklar ile doğru biçimde ölçülerek sonuçlar anlaşılır bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Marjinal VaR ve Incremental VaR gibi özel analizlerle kurumun taşıdığı piyasa risklerinin nerelerde yoğunlaştığını belirlemektedir.  İstenmeyen riskli portföy ve pozisyonlar bu sayede azaltılmaktadır.

Raroc analizleri ile riske göre düzeltilmiş sermaye ölçümü ve performans analizleri yapılmaktadır. Ecap analizi kullanılarak ekonomik sermaye hesabı ve sermayenin optimizasyonu kararları alınmaktadır. Limit sistemleri vasıtası ile de sınırsız risk alınmasının önüne geçilmektedir.

Kullanılan tüm çıktıların yerel ekonomi şartları göz önünde bulundururarak global modellerden uyarlanmış olması kararlarınızın etkinliğini artıracaktır.