Market Risk

Market Risk, ileri volatilite ve verim eğrisi modelleri kullanılarak, kurumların taşıdıkları portföylerin riske maruz değerleri (VaR) ölçümleyebilen ve yapılan ölçümleri stres testleri ve senaryo analizleri iledestekleyen çözümümüzdür.

Piyasa risk çözümü ile 23 farklı entrüman için VaR (Value at Risk) Hesabı, Paramatik Model, Tarihsel Simülasyon Modeli ve Monte Carlo Simülasyonu Modeli kullanılarak yapılabilmektedir.

Stres testleri ve senaryo analalizleri ile Kasın Krizi, Şubat Krizi gibi dönemsel krizler, devaülasyon, Faiz Artışları gibi kurumun normal dışı piyasa şartlarında karşılaşabileceği riskler riskler risk faktörü, volatilite ve korelasyon bazında şoklar ile doğru biçimde ölçülerek sonuçlar anlaşılır bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Marjinal VaR ve Incremental VaR gibi özel analizlerle kurumun taşıdığı piyasa risklerinin nerelerde yoğunlaştığını belirlemektedir.  İstenmeyen riskli portföy ve pozisyonlar bu sayede azaltılmaktadır.

Raroc analizleri ile riske göre düzeltilmiş sermaye ölçümü ve performans analizleri yapılmaktadır. Ecap analizleri yapmaktadır. Ecap analizi kullanılarak ekonomik sermaye hesabı ve sermayenin optimizasyonu kararları alınmaktadır. Limit sistemleri vasıtası ile de sınırsız risk alınmasının önüne geç,lmektedir.

Kullanılan tüm çıktıların yerel ekonomi şartları göz önünde bulundururarak global modellerden uyarlanmış olması kararlarınızın etkinliğini artıracaktır.